DC pole | Wartość | Język |
dc.contributor.author | Juszczuk, Przemysław | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T09:26:20Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T09:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia" T. 45, nr 2 (2014), s. 147-159 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 2080-0339 | - |
dc.identifier.issn | 2392-1269 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12128/13433 | - |
dc.description.abstract | Wskaźnik ATR (Average True Range) na rynku walutowym jest bardzo
często stosowanym narzędziem umożliwiającym ustalenie poziomu zabezpieczenia. Jednak
nierzadko zdarza się, iż podczas istotnych wydarzeń ekonomicznych następują silne wahania
danej pary walutowej, co w konsekwencji prowadzi do zamknięcia zlecenia ze stratą.
W artykule zaproponowana została modyfikacja wskaźnika ATR, uwzględniająca możliwą
dynamikę zmian ceny zarówno przed, jak i po pojawieniu się danej informacji ekonomicznej. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | rynki walutowe | pl_PL |
dc.subject | wskaźnik ATR | pl_PL |
dc.subject | analiza fundamentalna | pl_PL |
dc.title | Wpływ analizy fundamentalnej na skuteczność systemów wspomagających decyzje inwestycyjne | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.identifier.doi | 10.12775/AUNC_ECON.2014.009 | - |
Pojawia się w kolekcji: | Artykuły (WNŚiT)
|