Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:
http://hdl.handle.net/20.500.12128/9219| Tytuł: | Criterion on stability for Markov processes applied to a model with jumps |
| Autor: | Bessaih, H. Kapica, Rafał Szarek, T. |
| Słowa kluczowe: | ergodicity of Markov families; invariant measures; dynamical systems with jumps |
| Data wydania: | 2014 |
| Źródło: | Semigroup Forum, Vol. 88, iss. 1 (2014), s. 76-92 |
| Abstrakt: | We formulate and prove a new criterion for stability of e-processes. In particular we show that any e-process which is averagely bounded and concentrating is asymptotically stable. This general result is applied to a stochastic process with jumps that is a continuous counterpart of the chain considered in Szarek (Ann. Probab. 34:1849-1863, 2006). |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12128/9219 |
| DOI: | 10.1007/s00233-013-9503-x |
| ISSN: | 0037-1912 |
| Pojawia się w kolekcji: | Artykuły (WNŚiT) |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bessaih_Criterion_on_stability_for_Markov_processes.pdf | 746,45 kB | Adobe PDF | Przejrzyj / Otwórz |
Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons
